Всё для Форекс

Неделя по евро/доллару завершилась в красной зоне, но практически без изменений. Фунт/доллар набранные очки за понедельник и вторник, растерял в последние три торговых дня. Обзор начну с пятницы 01.03.13. В пятницу после выхода слабого отчета PMI в производственном секторе Великобритании, на фоне общего роста доллара США, курс евро/доллар снизился до 1.2966. Британец с уровня 1.5166 переместился на 1.4985 и там почти торговался до закрытия. После выступления Б. Обамы единая валюта восстановилась до 1.3041. В понедельник рынок открылся спокойно. Курс евро/доллар в течение дня торговался выше 135-го градуса. К закрытию дня пара вернулась к балансовой линии Lb. Курс GBPUSD 2/3 понедельника торговался в боковом тренде. На американской сессии за счет кроссов пара восстановилась до 1.5116.

Во вторник позитивный тон рынку задал после заседания РБА своим ростом AUDUSD. На европейской сессии на новостях курс евро/доллар установил максимум 1.30742, фунт/доллар укрепился до 1.5198 (отыграл полностью пятничные потери). Фунт сильно укрепился за счет кросс-курсов. По Германии, Франции, Италии и Великобритании сервисные индексы PMI вышли лучше прогнозных значений.

На американской сессии курс евро/доллар вернулся к линии lb – 1.3020. Фунт/доллар с максимума 1.5198 снизился до 1.5096. Трейдеры сохраняли осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, Банка Англии и пятничного отчета по занятости в США.

В среду всем настрой задавал британский фунт. М.Кинг своим выступлением не смог оказать должной поддержки фунту. Трейдеры на ожиданиях, что Банк Англии увеличит программу по выкупу активов на 25 млрд. фунтов, шортили фунт по всему рынку. Падение остановилось на уровне 1.4974. Курс евро/доллар в этот день снижался за британским фунтом. Активно падать мешали кросс-курсы. Ночью пара протестировала отметку 1.2965.

Четверг внес свои коррективы и перед пейролсом смешал все карты. Управляющий совет ЕЦБ оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции не было. Во время пресс-конференции М.Драги EURUSD устроил ралли до 1,3117.

В ходе своего выступления Драги инвесторам дал понять, что во второй половине этого года ожидается восстановление экономики и ЕЦБ не собирается применять в ближайшее время меры для стимулирования экономики.

Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, также была оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов. Фунт отреагировал резким ростом на решение, поскольку многие ждали расширения программы на 25 млрд. фунтов.

После объявления результатов заседания курс фунт/доллар стремительно вырос до 1,5072. На американской сессии пара подвинулась до 1,5081 и начался откат. Давление создал кросс EURGBP, который резко укрепился во время пресс-конференции М.Драги.

В пятницу ключевым событием на рынке форекс стал отчет NFP. В 17:30 мск. на рынке началось землетрясения. Курс евро/доллар после повышения до отметки 1.3134 упал до уровня 1.2956 (-178 пунктов), фунт с 1,5046 снизился до 1.4886 (-160 пунктов).

В феврале новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США было создано +236K против прогноза 158к и предыдущего значения 157к. также пересмотрели данные за январь и декабрь. За январь пересмотрели в сторону снижения со 157к до 119к (-38). За декабрь 2012 года в сторону увеличения со 196к до 219к (+23). Уровень безработицы в США снизился на 0,2% до 7,7%. На сильных данных доллар значительно укрепил свои позиции.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу после выхода сильного отчета NFP курс евро/доллар снизился до 1.2956. При этом надо отметить, чтобы не было резкого отката вверх рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Италии в иностранной и национальной валютах с "А-" до "ВВВ+", прогноз - "негативный". Перед закрытием рынка была слабая реакция на решение Fitch, но это могут для себя использовать азиатские участники, которые пропустили NFP и понижение рейтинга. Учитывая, что в пятницу евро/доллар сильно упал, на понедельник рассматриваю восстановление до линии Lb. Я неоднократно делал срезы в обзорах, как ведет себя рынок в понедельник после NFP.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 08.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 05.03.13.

После анализа пришел к такому выводу: Хоть евро/доллар и корректировался, по данным COT медвежий тренд не ослабляется. Крупные и мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные позиции. Хеджеры наоборот увеличивают лонги и ликвидируют шорты. Медвежий тренд в силе, кардинальных перемен не намечается. В пятницу после пейролса даже обновили минимумы. Открытый интерес снижается за счет сокращения длинных позиций. С 300988 OI снизился на 12942 (-4,29%) до 288046 против роста на 18207 (+6,44%) на прошлой неделе.

На дневном графике по индикаторам есть перегруженность, поэтому евробыки могут развести рынок на длительный флэт. Но как ни крути, пока все указывает на снижение евро. И еще про нестабильность в Италии. Сильвио Берлускони приговорили к году тюрьмы. Если бы не его возраст, то ситуация бы обострилась в Италии и финансовых рынках сильно. Согласно итальянскому законодательству, правонарушители старше 75 лет, получившие срок менее двух лет, не обязаны отбывать наказание. Адвокаты делают все, чтобы по всем делам, которые ведутся в настоящее время, были ниже 2 лет. Сильвио политик в законе, которого уже и не посадить.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На этой неделе были попытки переломить медвежий тренд, который усилился после пробоя трендовой линии. По индикаторам есть перегруженность, но думаю, что надо сначала взять 1,2846. Ближайшие цели остаются на уровнях 1,2846 и 1,20. Уровень 1,2846 это 67,5 градусов от максимума 1,3710. А уровень 1,2009 является 135-м градусом от 1,4938.

Рис.3 Недельный график EURUSD

После пейролса (Non Farm Payrolls) курс EURUSD снижался до 1.2956. Первая значимая остановка по моим расчетам остается на уровне 67,5 – 1,2846. Недельные индикаторы продолжают указывать на дальнейшее ослабление евро. А если от минимума 1,2329 (октябрь 2008 года) рассматривать треугольник, то на 1,3710 может завершиться волна Е. При пробое 1,2040/1,20, откроется область в районе 1,0400.

Расчет уровней делал по 3 знакам. Т.е. цена*100, далее квадратный корень и поехали

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу после пейролса фунт и евро против доллара резко ослабились. Падение остановилось по обоим парам на 135-ом градусе. После отскок на 45 градусов. На понедельник я рассмтариваю откат к lb. Можем подняться до 67,5-1,4978.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 01.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 26.02.13. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка по GBP распределились следующим образом.

После проведенного анализа COT можно сделать такой вывод: Явных признаков к развороту фунта вверх нет. Купные и мелкие спекулянты наращивают короткие позиции, одновременно сокращая длинные позиции. Хеджеры увеличивают длинные и короткие позиции в соотношении 2 к 1. Стоит также отметить, что по фунту три недели подряд увеличивается открытый интерес в среднем на 14%. На этой неделе ОИ с 235359 увеличился на 33288(+14,14%) до 268647 против 27915(+13.46%) неделей ранее. Ждем на этой неделе обновления минимумов.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

По прогнозному сценарию расчетный минимум достигнут. Целевая зона для медведей находится между уровнями 1,4538-1.4441.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

В комментариях с прошлого обзора ничего не меняю. Нисходящее движение набирает обороты. Недельный индикатор CCI остается в зоне ниже -100. Это медвежий сигнал. Ближайшая цель 1,4538-1.4441 и далее уже следующая цель 1.3784.