Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 16.06.2013

Единая валюта и британский фунт закрывают еще одну неделю ростом. В понедельник в Австралии и в Китае по случаю национального праздника, рынки не работали. На фоне китайской статистики, которая вышла в выходные дни, рынок открылся снижением по евро и фунту. До закрытия европейской сессии рынок консолидировался. В течение дня наблюдались моменты, когда рынок пытался помочь доллару США восстановиться, однако по итогам дня евро и фунт против доллара закрылись в плюсе. После того, как рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по рейтингу США евро и фунт немного снизились, а когда президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард заявил, что низкий уровень инфляции позволяет ФРС США продолжить период действия политики количественного ослабления, доллар тут же оказался под давлением. Несмотря на отступление к уровню 1.3177 курс EURUSD вырос до 1.3268. Фунт/доллар укрепился до 1,5585.

Во вторник доллар закрылся снижением. После того, как Банк Японии утром на заседании оставил свою политику смягчения без изменения, и воздержался от продления сроков операции по предоставлению банкам кредитов под низкую фиксированную ставку, инвесторы и трейдеры стали выкупать швейцарский франк и йену.

Евробыки по итогам дня закрепились выше 33-й фигуры. Максимум зафиксировался на уровне 1,3317. Курс GBPUSD перед выходном отчета по промпроизводству в Великобритании снизился до 1.5533. Реакция на смешанный отчет была незначительная. Годовой показатель оказался слабее прогнозов, месячный показатель лучше ожиданий. Кроссы на время прижали быков. На американской сессии ситуация стабилизировалась и британец укрепился до отметки 1.5652.

В среду падение американского доллара продолжилось. На европейской сессии после обновления максимума на данных по инфляции в Германии, в Италии и во Франции, единая валюта пошла на сближение с балансовой линией lb. Курс евро/доллар с максимума 1,3334 снизился до 1,3273.

Из-за кроссов пары EURUSD и GBPUSD торговались разнонаправленно. После выхода положительной статистики по рынку труда в Великобритании кросс EURGBP развернулся вниз, чем оказал дополнительное сопротивление евробыкам. Британец из-за падения кросса EURGBP наоборот оказался в выигрышном положении.

Уровень безработных упал на 8600 после падения на 11.8 (прогноз был -5,0к). Ставка безработицы МОТ совпала с прогнозом и осталась на уровне на 7.8%.

На европейской сессии курс евро/доллар откатился к линии lb. До 45-го градуса не дотянули, отбились от lb после того, как развернулся вверх кросс-курс EURGBP. При таком развитие событий рост фунта против доллара сразу замедлился, по евро ускорился.

По итогам дня британский фунт против доллара закрылся в зеленой зоне. Как только кросс EURGBP резко развернулся вверх, рост фунта замедлился. На фоне ослабления доллара по всем фронтам курс GBPUSD обновил максимум от 06.06.2013. Рост был ограничен отметкой 1,5699. Евро/доллар укрепился до 1,3358.

В четверг рынок покачало, тем не менее, по итогам дня EUR и GBP закрылись ростом против американского доллара. С открытия европейской сессии единая валюта и швейцарский франк обновили максимумы против доллара США, после чего начался откат.

Курс EURUSD в ходе американской сессии после выхода благоприятных отчетов по США снизился к 1.3278. Розничные продажи США за май выросли, тогда как число обращений за пособиями по безработице неожиданно сократилось. На новостях индекс доллара укрепился до 81,06, после чего опять снизился.

С максимума 1.33898 курс евро/доллар откатился до 67-го градуса, после чего цена вернулась к 1.3375. После отката к линии lb курс GBPUSD обновил максимум на 1,5736.

В пятницу на европейской сессии доллар корректировался по всему рынку. После публикации макростатистики из США, курс евро/доллар восстановился с уровня 1,3294 до 1,3344. Фунт/доллар от 1.5615 до 1.5702.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Почти всю неделю единая валюта шагала вверх V- образным паттерном. В четверг рост остановился, а в пятницу замедлился и начал подавать признаки к развороту. Перед тем как перейти к прогнозным сценариям я скажу пару слов о COT.

Согласно последнему отчету COT, за неделю с 04.06 по 11.06. крупные спекулянты продолжили сокращать короткие позиции и наращивать длинные. По отношению к предыдущей неделе по COT long – позиции увеличились на 68,11% (+27837) с 40872 до 68709. Short позиции сократились на -18,48% (-17321) с 93744 до 76423.

Мелкие спекулянты увеличили лонги на 11,75% (+5411) с 46032 до 51443, а short-позиции выросли на 1,31% (+894) с 67992 до 68886.

У хеждеров противоположная ситуация. Длинные позиции сократились на 15,93% (-26852) с 168586 до до 141734. Короткие позиции выросли на 24,34% (+22823) до 116577. По итогам отчетной недели открытый интерес снизился на 0,05%. Видно, что трейдеры ликвидируют короткие позиции по евро и переворачиваются.

В левом верхнем углы я сделал срез с месячного графика. Оценим где находится евро на главном ТФ. В 2008 году евро свалилась с 1,60 и по настоящее время формируется треугольная формация. Аналогичная формация наблюдается на месячном ТФ по GBPUSD. Цена находится в средине этого треугольника. Верхняя граница проходит через 1,3980, нижняя граница проходит через 1,2113. Диапазон составляет 18 фигур (4 знака).

На понедельник я по основному сценарию рассматриваю падение к 1,3280. С открытия Европы по моему анализу должен быть скачок вверх и разворот вниз. Если с открытия Азия погонит вниз, то тут скорее всего, Европа сделает с низов подберет евро и погонит к 1,34. На днях формируются сигналы на продажу, так что с покупками аккуратно (снизьте объем).

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В прошлом обзоре я написал, что стохастик в зоне выше 80% зафиксировал сигнал к продажам, и пока дневной CCI сверху вниз не пересечет границу +100, продавать евро будет рискованно. Стохастик развернули вверх, но сейчас уже формируются новые сигналы на продажу по всем дневным индикаторам. CCI пересек +100. Стохастик разворачивается вниз. АС красный, по АО вот-вот должен появиться красный столбец, что станет сигналом к снижению евро. Логичным было бы увидеть откат в область 1,3090.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Дневные индикаторы продолжают противоречить недельным индикаторам. Недельный индикатор CCI находится в зоне выше +100. Поскольку согласия между недельными и дневными индикаторами нету, рост или боковик может затянуться до 08.07.13. Евро откатилась под трендовую линию, сейчас остается дожидаться разворота CCI. Если евробыки пройдут 1,34, сценарий на снижение отменится.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу на европейской сессии курс GBPUSD пробил трендовую линию, и затем на слабой статистике из США пара вернулась под линию. Если рынок откроется снижением по фунту, думаю, Европа погонит фунт выше. Вверх есть куда двигаться. Смотрите месячный срез в левом верхнем углу. После начала кризиса и падения фунта, сформировался треугольник. Цена находится в средине формации. Верхняя граница проходит через 1,63. Сам по основному сценарию, жду на понедельник снижение фунта.

Согласно последнему отчету COT, крупные спекулянты сокращают короткие позиции и наращивают длинные. Хеджеры наоборот, закрывают длинные позиции и открывают короткие позиции. Смотрю, за последнюю неделю опционов набрали.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Как и позапрошлая, минувшая неделя была удачной для британского фунта. Фунт/доллар продвинулся вверх к 1,5736. Быки бьются об верхнюю границу восходящего канала и трендовую линию (см. недельный график). На первую половину недели жду отскока вниз. В среду ФРС США огласит решение по процентной ставке.

Из прошлого обзора: «…все видят W-образную модель и по техническому анализу делают разметку по целям к уровню 1,61. Сценарий на рост есть, но у меня еще не отменился недельный сценарий на снижение. По недельному прогнозу на разворот может уйти 2-3 недели. Не исключаю нового максимума. Как только цена выйдет за канал (выше 1,5850), недельный сценарий отменится…».

Рис.3 Недельный график GBPUSD

CCI находится в зоне выше +100 и указывает на продолжение роста. Прогноз на снижение отменяю при пробое 1.5850.