Евро/доллар: возможно, правила игры меняются

Евро открылся сегодня утром на $1.2838 после того, как поднимался до уровня $1.2887 в США в связи с резким потерями доллара. Евро/доллар корректировал рост в начальных сделках, поскольку доллар США восстановил некоторые из своих потерь – пара торговалась утром на минимуме $1.2809. Этот минимум ограничил рынок снизу на оставшуюся часть сессии в Азии, где евро/доллар достигал $1.2825. Такой диапазон сохранялся в течение следующих нескольких часов. При этом азиатские счета были замечены в качестве продавцов единой валюты на любой движении выше. Как только они все продали, пара показала восходящую динамику, и евро/доллар подкрался к максимуму $1.2845, прежде чем включить обратную скорость поздним утром. Евро/доллар затем постепенно утратил свои позиции и проскользнул к уровням начала дня, на $1.2816. Впереди сообщают о продавцах на $1.2880 и $1.2900, последний район также является страйком крупного истекающего опциона.

Удар по доллару был нанесен изначально сомнениями ФРС в здоровье мировой экономики, пагубно отражающемся на экономике США, получившими в дальнейшем статистическое подтверждение по обе стороны океана. Окончательную точку поставили вчерашний слабые данные в Штатах, ставшие катализатором капитуляции на рынке американского госдолга. Именно этот рынок заправлял вчера всеми остальными, включая и валютный. Доходность 10-летних гособлигаций опускалась до 17-месячного минимума ниже 2 %. Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе торгов в среду терял до 4,4 % после публикации данных о снижении розничных продаж и замедлении производственной активности в США.

"Кто-то стремится прикупить подешевевший доллар, но им трудно принять твердое решение, пока не восстановятся фондовые рынки и не остановится падение доходности облигаций", - сказал стратег IG Securities Юничи Исикава. "Игрокам на повышение доллара приходится сейчас не легко. Даже повышение ставок Банка Англии, вероятно, будет отложено. Приходится полностью пересматривать прогноз, что Великобритания и США будут повышать ставки в отличие от еврозоны и Японии", - говорит старший валютный аналитик Brown Brothers Harriman в Токио Масаси Мурата. Вчерашние американские данные уменьшили ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 59% вероятность ее подъема в декабре 2015 года. Еще 3 октября вероятность увеличения ставки в июле следующего года оценивалась в 52%. "Мы видим, что все рынки находятся в тревожном состоянии, - говорит валютный трейдер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Нью-Йорке Наохиро Номото. – Трейдеры закрывают длинные позиции по доллару и занимают выжидательную позицию". Сегодня внимание рынка привлекут окончательные данные об инфляции в еврозоне, а также выступления президентов Федеральных резервных банков Филадельфии, Атланты, Миннеаполиса и Сент-Луиса.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2995 - максимум 16 сентября
Сопротивление 3: $1.2959 – уровень коррекции Фибоначчи в 38.2% от $1.3701-1.2501
Сопротивление 2: $1.2927 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: $1.2902 - максимум 23 сентября
Текущий курс валютной пары: $1.2801
Поддержка 1: $1.2741 - часовая поддержка 15 октября
Поддержка 2: $1.2724 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 4: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября

Комментарий: закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения является первым с середины июля и может изменить правила игры. Медведям сейчас нужно обратно закрыться ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы свести на нет резкий отскок среды и снова переключить внимание к области $1.2501-1.2605, а общее стратегическое внимание - к области $1.2042-1.2241. До тех пор, пока 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает быков, они сохраняют преимущество, изначально нацеливаясь на $1.2995-1.3007, где находятся 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда.