Secondary menu

Технический анализ Forex EURUSD 08.03.2017

EUR/USD: ожидается обновление минимума

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Единая валюта подешевела к доллару США на фоне роста доходности американских облигаций и снижения доходности немецких облигаций. По итогам дня доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,72%, до 2,494%. Доходность 10-летних немецких облигаций снизилась на 3,17%, до 0,319%.

Цена нашла поддержку в районе 1,0560, на которой валютная пара торгуется в боковом тренде семнадцать часов.

Ожидания на сегодня:

Ожидания повышения уровня основных процентных ставок в США способствуют нисходящей коррекции евро. После заявлений Дж.Йеллен и других представителей ФРС США на прошлой неделе, вероятность мартовского повышения уровня основных процентных ставок в США достигла в понедельник уровня 86,4%.

До оглашения решения Федрезерва по ставкам осталось шесть дней. Стоить заметить, что вероятность повышения ставок начала снижаться. Во вторник, 7 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте снизилась с 86,4% до 84,1%, в мае – с 87,5% до 85,5%, в июне – с 92,7% до 92,2%;

Трейдеры в среду будут следить за данными по росту числа занятых в США по оценке ADP, в пятницу - за официальными данными Минтруда США. Пейролс должен указать, повысит ФРС ставки в марте или нет.

На часовом периоде евро завершил формирование коррекционной модели похожей на треугольник. Циклический анализ указывает на разворот нисходящего движения вверх в середине дня. В среду по прогнозу ожидаю снижение курса до 1,0537 с последующим отскоком к уровню 1,0563.

Новости текущего дня (время GMT+3):

  • 10:00 Германия – объём промышленного производства за январь;
  • 11:15 Швейцария – индекс потребительских цен за февраль;
  • 15:30 Великобритания – Представление годового бюджета;
  • 16:15 Канада – закладки домов февраль. США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за февраль;
  • 16:30 Канада – разрешения на строительство за январь, производительность труда. США – пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства и пересмотренные данные по затратам на рабочую силу за 4 кв. 2016;
  • 18:00 США – Окончательные данные по изменению оптовых запасов за январь;
  • 18:30 США – Изменение запасов нефти за 27.02-05.03.17

forex-eurusd-08-03-2017.png

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0537, максимум – 1,0574, закрытие – 1,0560.

Во вторник мои ожидания по валютной паре евро/доллар полностью оправдались. Цена скорректировалась до 22 гр. – 1,0602 и затем снизилась до 1,0558 на фоне роста доходности американских облигаций.

Евро нащупал поддержку на 67- градусе. Коррекция длится 17 часов. Через 1-3 часа высоки риски обновления вчерашнего минимума. Поскольку ЕЦБ вряд ли изменит настрой по денежной политике на заседании в четверг, по прогнозу жду падение курса евро до 1,0537.

По циклам и паттернам у меня получается рост с текущего уровня – отбой цены от 67 градуса. Чуйка говорит, что перед тем как скорректироваться вверх, продавцы проверят стопы по длинным позициям под 1,0558. Не забываем про то, что соотношение Short/Long составляет 38%/61% и кросс евро/фунт после вчерашнего роста готов к нисходящей коррекции.

Так как циклы показывают на разворот в 14:00 мск, то в это время у меня по евро резкий отскок вверх до 1,0563.

Следим за доходностью американских и немецких облигаций. Если доходность US10Y упадет до 2,4930, курс евро без падения может восстановиться до 1,0602.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 10,546 тыс., до 142,762 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 4,293 тыс., до 187,304 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась с 50,779 до 44,542 тыс. контрактов.

(+) EURGBP (W): CCi (20), АС и стохастик (5,3,3) направлены вверх;

(+) EURGBP (D): кросс находится в фазе роста. АО и АС направлены вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) EURUSD (D): между ценой и CCI действующая бычья дивергенция, цена отбилась от минимума за 22 февраля 2017 года, индикатор CCI пересек снизу вверх уровень -100, пробой трендовой линии от 02.02.17;

(+) В среду доходность 10-летних американских облигаций в Азии снизилась на 0,09%, до 2,509%;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) Во вторник, 7 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте снизилась с 86,4% до 84,1%, в мае – с 87,5% до 85,5%, в июне – с 92,7% до 92,2%;

(-) Высокие политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи;

(-) В четверг состоится заседание ЕЦБ.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили короткие позиции на 1,481 тыс. контрактов и сократили длинные на 0,210 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,319% (за 07.03.17: -6,17%). Доходность 10-летних американских облигаций: 2,511% (за 07.03.17: +0,68%);

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 5:13 мск составляет: 38%/61%, лотов: 11979/19122 (днем ранее 14073/18231), позиций: 35229/45836 (днем ранее 40401/44557);

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3) – быстрая линия пересекла медленную сверху вниз;

(-) EURGBP (D): кросс достиг трендовой линии. Продавцы предпринимают попытку отбиться от неё. Стохастик (5,3,3) пересекся вниз, АС и CCI снижаются;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Популярное содержимое


Main menu

feed_item | by Dr. Radut



The foreign exchange market is a global decentralized or over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices.