Технический анализ Форекс EURUSD 09.03.2017

EUR/USD: евро подешевел на росте доходности американских облигаций

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. В ходе торгов в Нью-Йорке курс евро снижался до 1,0535. Укрепление доллара США вызвала американская статистика. Количество новых рабочих мест в частном секторе за февраль оказались выше ожиданий. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения.

Курс евро отскакивал вверх до 1,0563 на повышении доходности 10-летних немецких облигаций на 15,3%. Эффект от европейского долгого рынка был минимальным.

На новостях доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,74%, до 2,562%. Вероятность повышения ставки ФРС США в марте выросла с 84,1% до 90,8%, в мае – с 85,5% до 91,4%, в июне – с 92,2% до 95,8%;

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США составило 298 тыс. (прогноз был 190 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 246 тыс. до 261 тыс.)

Ожидания на сегодня:

В Азии доходность 10-летних американских выросла на 0,77%, до 2,571%. Соответственно, курс евро/доллар снизился до 1,0529. На ожиданиях повышения ставок ФРС США (15 марта) продавцы взяли курс на 1,0495.

В четверг внимание участников рынка направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию М.Драги. В день пресс-конференции главы ЕЦБ и пейролса (пятница), я не делаю прогнозы. Два события, которые оказывают краткосрочное влияние на валютные пары, но при этом во время выхода доставляют немало хлопот трейдерам торгующих по теханализу.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Япония – Предварительные данные по заказам на оборудование за февраль
• 09:45 Швейцария – Уровень безработицы за февраль;
• 15:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль;
• 15:45 Еврозона – Решение Европейского центрального банка по процентной ставке;
• 16:30 Еврозона – Пресс-конференция президента ЕЦБ;
• 16:30 Канада – Индекс цен на жилье на первичном рынке январь;
• 16:30 Канада – Использование производственных мощностей 4 кв. 2016;
• 16:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 27.02-05.03;
• 16:30 США – Индекс цен на импорт февраль.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Вчерашние ожидания по снижению курса евро до 90 градуса полностью оправдались. Сильные статданные от ADP вызвали резкий рост доходности американских облигаций и укрепление доллара США по всему рынку.

В Азии курс евро снизился до 1,0529. 90-й градус пробит. Разворотная зона находится между уровней 1,0511 и 1,0486. Так как на четверг после заседания ЕЦБ запланирована пресс-конференция М.Драги, график без прогноза с одной разметкой ценовых уровней.

Единственное, что хочется сказать. Индекс евро два дня торгуется в диапазоне 99,53 – 99,86. Текущее значение 99,56. Цена находится у нижней границы диапазона и трендовой линии. Так как в индексе евро кросс евро/фунт составляет 30,5%, то при его нисходящей коррекции индекс выйдет из диапазона вниз и пробьёт трендовую линию. Цель по US10Y - 2,64%. Это значит, что евро может уйти ниже 1,0495.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 10,546 тыс., до 142,762 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 4,293 тыс., до 187,304 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась с 50,779 до 44,542 тыс. контрактов.

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,369% (за 08.03.17: +15,3%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АС и стохастик (5,3,3) направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АО направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) EURUSD (D): АС и CCI (20) – направлены вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) В среду, 8 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 84,1% до 90,8%, в мае – с 85,5% до 91,4%, в июне – с 92,2% до 95,8%;

(-) Высокие политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) В четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги;

(-) Отличные данные ADP.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили короткие позиции на 1,481 тыс. контрактов и сократили длинные на 0,210 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,562% (за 08.03.17: +1,74%). В Азии доходность выросла на 0,77%, до 2,571%;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 31%/68%, лотов: 11000/23800 (днем ранее 11979/19122), позиций: 30156/55841 (днем ранее 35229/45836);

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): Ложный пробой трендовой линии. Стохастик (5,3,3) и CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): Кросс достиг трендовой линии. Перевернутый молот. Стохастик (5,3,3), АС и CCI (20) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).