Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 1 декабря 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 30 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3535, Минимальное значение – 1,3260 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3436, Торговый диапозон (Range) – 275 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3436 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 30.11 имеет экстремальные значения выше и ниже позапрошлого дня 29.11, соответственно, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета и возможной смене тенденции (выход из флета).
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,3330 (Weekly pivot), на границе 1,3435 (Daily pivot) и ниже 1,3523 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 30.11.11, EUR/USD, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н4) и защитный пивот 1,3439 (Н1), выросла до значения 1,3532. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и бычья импульсная волна А,С (Н1) в волне А/В (Н4) вверх, а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3435 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3330 (Weekly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3523 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1) в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3435 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3523 (Monthly pivot)
1,3535 (High)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3436 (Closing Price)
1,3435 (Daily pivot)
1,3330 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:15 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз без изменений 47.6
14:55 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз без изменений 47.9
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз без изменений 46.4
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз понижение 390K предыдущее 393K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) предыдущее 3691K
21:00 Индекс производственной активности (USD) прогноз повышение 51.5 предыдущее 50.8
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (флет – вероятность 55%, продажа – вероятность 45%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3435 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3330 (Weekly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3523 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего роста по уровням сопротивления. В целом ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 1 декабря 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 30 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5780, Минимальное значение (Low) – 1,5523, Цена закрытия (Close) – 1,5697, Торговый диапозон (Range) – 257 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5697 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 30.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 29.11 и недели, но в пределах месячного диапазона, что говорит о формирования восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5500 (Weekly pivot) и ниже значений 1,5728 (Daily pivot), 1,6004 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 30.11.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5690 (Н4), продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5778. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и импульсная бычья волна А,С (Н1) в волне А/В (Н4) вверх, а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При закреплении цены ниже значения 1,5697 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5728 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходимо закрепление цены ниже значения 1,5697 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5697 (Closing Price)
1,5728 (Daily pivot)
1,5780 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5646 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Индекс производственной активности PMI (GBP) прогноз снижение 47.0 предыдущее 47.4
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз понижение 390K предыдущее 393K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) предыдущее 3691K
21:00 Индекс производственной активности (USD) прогноз повышение 51.5 предыдущее 50.8
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 45%, продажа – вероятность 55%). В случае закрепления цены ниже значения 1,5697 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5728 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.