Всё для Форекс

1 июня 2012 г. после публикации слабого отчета Non-Farm Payrolls по американскому доллару на разговорах о QE3 началось коррекционное движение, а в четверг Б.Бернанке своим выступлением спустил с небес на землю покупателей евро и фунта. На комментариях Бернанке во второй половине дня началась фиксация прибыли по длинным позициям EURUSD и GBPUSD, а в пятницу рост доллара усилился. По итогам недели ситуация на валютном рынке к прошлой неделе несильно изменилась. Рынок закрылся выше цен закрытия прошлой пятницы с разницей в одну фигуру (в среднем). Напомню, что 01.06 согласно отчету NFP, в мае американская экономика создала рабочих мест вне сельского хозяйства 69 000. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 8,2%. Ожидали, что число рабочих мест в мае увеличится на 155 000, а безработица останется на уровне 8,1%. Апрельские и мартовские показатели были пересмотрены в сторону понижения.

После релиза данных по занятости в США обвалились американские фондовые индексы и резко выросли котировки на золото. Курс XAUUSD c минимума $1544,22 восстановился на $85,4 долларов за тройскую унцию до уровня $1629,62 или на 5,53%. На спекуляциях по QE3 доллар снижался практически всю текущую неделю.

В понедельник евро/доллар стартовал с уровня 1,2414, фунт/доллар с 1,5351. На европейской сессии курс евро/доллар от минимума 1,2385 восстановился до 1,2426. Рост замедлился после релиза индекса доверия европейских инвесторов Sentix. Индекс Sentix в июне снизился до -28.9 против -24.5 месяцем ранее. На американской сессии цена выросла до уровня 1.2508. Единая валюта укрепилась против доллара и фунта на сообщении, что ЕС рассматривает возможность рекапитализации банков через механизм ESM,а Португалия успешно прошла проверку «Тройкой», чтобы получить новый кредит.

Из-за роста кросса EURGBP и выходного дня в Британии укрепление фунта против доллара было ограничено уровнем 1,5414. При этом стоит отметить, что фунт находился под давлением, так как рейтинговое агентство Egan-Jones снизило рейтинг Великобритании с АА до АА-.

Во вторник торги в Азии прошли спокойно. Курс евро/доллар укрепился до 1,2541, фунт/доллар крутился вокруг уровня 1,5394. С открытия европейской сессии за три часа EURUSD откатилась до балансовой линии 1,2415. Падение остановилось на уровне 50-ти процентов от волны 1,2288-1,2541.

Давление на курс евро оказало заявление министра финансов Испании Кристобаля Монторо и слабые данные по Германии, Испании и Франции. Кристобаль Монторо заявил, что технически невозможно спасти Испанию, и для рекапитализации всех испанских банков, испытывающих трудности с финансированием, понадобится помощь от ЕС в сумме 40 млрд. евро.

Кросс EURGBP в это время находился в союзе с фунтом, однако резкое снижение кросса на фоне заявлений министра бюджета Испании и слабых данных по Германии, Испании и Франции, не оказало должной поддержки GBPUSD. Курс снизился до отметки 1,5321.

После падения евро до 1,2409, пара перешла в коррекционную фазу. В среду утром на азиатской сессии пара евро/доллар продолжила свой рост после выхода данных по ВВП Австралии за 1-й квартал. Фактические показатели оказались сильнее прогноза и предыдущих значений, что вызвало укрепление австралийского доллара по всему спектру рынка. Евро/доллар пошел за AUDUSD. К 8:00 мск. был зафиксирован максимум 1,2515. Фунт после двухдневного флэта на новостях из Австралии вернулся к 1,5433.

Европейские участники продолжили продавать доллар. C открытия европейкой сессии евробыки поднялись до 1,2527. Рост замедлился после публикации данных по Еврозоне. ВВП еврозоны за I квартал 2012 года в квартальном исчислении не был пересмотрен. В годовом исчислении данные пересмотрены до -0.1% г/г. Отрицательный показатель ВВП за 1 квартал оказал влияние на быков, но общий позитивный настрой в паре AUDUSD поддерживал быков евро и фунту в течение дня.

Что касается GBPUSD, то после новостей по Еврозоне кросс-курс EURGBP придал фунту ускорение до 1,5487, которое замедлилось после выхода индекса деловой активности в строительном секторе. Согласно представленной статистики, индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора Великобритании в мае упал до 54,4 против 55,8 в апреле. Курс фунт/доллар с максимума 1,5487 снизился до 1,5437, после чего рост продолжился до 1,5517.

Перед заседанием ЕЦБ на фоне снижения EURGBP, евро/доллару пришлось с максимума 1,2527 откатиться до 1,2493. Несмотря на падение к уровню 1,2441, которое последовало на комментариях М.Драги, курс EURUSD к закрытию американской сессии резко вырос.

По итогам заседания управляющий совет ЕЦБ решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1%. Единая валюта на решение не отреагировала ростом, внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали.

Но даже в этой ситуации евробыки нашли повод для продаж доллара. Когда Драги выступил, доллар начали продавать в преддверии выступления Бернанке на спекуляциях по QE3 и информации, что европейские лидеры разрабатывают план спасения Испании. А AUDUSD своим положительным настроем от сильного ВВП за 1 квартал, поддерживал все валюты в течение всего дня.

В преддверии заседания ЕЦБ и затем после оглашения решения по ставкам, кросс-курс EURGBP находился в союзе с фунтом. На этом фоне курс GBPUSD вырос до 1,5514. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги курс стабилизировался на уровне 1,55.

В четверг в центре внимания был британский фунт. С открытия европейской сессии в преддверии заседания Банка Англии и макростатистики из Британии, курс GBPUSD снизился до 1,5429. Однако сервисный британский PMI спровоцировал очередное укрепление фунта. От 1,5429 курс фунт/доллар вырос до 1,5503. Покупатели возместили все потери. Европейская валюта снижалась до 1,2539 и после проведенного испанского аукциона, тоже укрепилась. Испания продала облигаций на сумму 2,074 млрд евро. Доходность 10-ти летних испанских облигаций снизилась на 2,42% до 6,13%. Доходность по итальянским облигациям снизилась на 1,22% до 5,59%.

На американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,2624. Последний скачок последовал за новостью, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Рост остановился около линии U3 и на комментариях Бернанке курс евро/доллар развернулся вниз.

На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и в пятницу на азиатской сессии снизился до 1555,46. За золотом полетели все остальные пары.

Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была также оставлена без изменения на уровне 325 млрд. фунтов. Тут совпало так, что ралли фунта к 1,55999 было вызвано двумя событиями, новостями из Китая и тем, что Банка Англии не стал расширять программу и снижать ставку. После выступления Бернанке курс GBPUSD с максимума 1,5599 снизился до 1,5526.

В пятницу пары рванули по трендам. Доллар покупали на слухах, что в предстоящие выходные Испания может обратиться за финансовой помощью. Курс евро/доллар снизился до 1,2435 и закрылся на уровне 1,2616. Фунт/доллар снизился до трендовой линии коррекционного роста 1,5403 и закрылся на уровне 1,5468.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Из-за роста к 1,2624 ситуация на дневном и недельном графике не изменилась. Медвежий тренд остается в силе. После пробоя поддержки 1,2624 от 23.05.12 курс евро/доллар снизился до 1,2288, и на слабых данных NFP цена вернулась к 1,2624 (см. дневной график). Выше не ходили. На комментариях Б.Бернанке и ситуации в Испании, евро откатилась к 1,2435.

Официального запроса на помощь от Испании пока не поступало, но как говорят в СМИ, в ближайшие дни запрос появится. Уже известно, что Испании выделят до 100 млрд. евро. Сроки предоставления, расписание траншей, ставки пока не сообщаются.

От минимума 1,2435 курс евро к закрытию торговой сессии отскочил к 1,2516. В понедельник в Австралии выходной день, но утром выходит макростатистика по Китаю. Австралийский доллар очень чувствителен к данным из Китая. При слабых данных снижается, при сильных укрепляется. Так как в пятницу прошли трендовую линию коррекционного роста, то на понедельник рассматриваю падение к 1,2360. Индикатор АО откатился к нулевой линии, АС и стохастик находятся в зоне продаж. В случае снижения к 1,2460 с последующим отскоком выше 1,2520, быки вновь настроятся брать 1,2624.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В прошлом обзоре я написал, что при возвращении цены выше 1,2624 укрепление единой валюты против доллара ускорится до линии Lb. Курс евро/доллар с минимума 1,2288 на слабых данных NFP вернулся под ранее пробитую поддержку 1,2624. Выше не ходили. На комментариях Б.Бернанке и ситуации в Испании, евро вернулась к 1,2435. Индикатор АС со стохастиком находятся в зоне продаж евро. ССI сверху вниз пересек +100, что указывает на закрытие длинных позиций. Прогноз делать не стал, так как есть сомнения по быстрому снижению, но при пробое 1,2288 открывается цель 1,20, а по нижней границе канала 1,1740.

Рис.3 Недельный график EURUSD

После пробоя уровня 1,2624 курс евро/доллар снизился до 1,2288. На минувшей неделе, цена после выхода слабых данных NFP возвращалась обратно к 1,2624 и закрылась по 1,2516. CCI стремится снизу вверх пересечь -100. Если пересечет, то поступит сигнал к закрытию коротких позиций. Тут будет не избежать глубокого отката. Тем более в следующие выходные дни состоятся парламентские выборы в Греции. Закрытие недельной свечи выше 1,2624 отменит прогноз. Цель 1,20 еще актуальна.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

С максимума 1,5599 курс фунт/доллар снизился до трендовой линии на 1,5404. Рынок закрылся у линии Lb. Сейчас все внимание направлено на Испанию и выборы в Греции, которые состоятся в следующие выходные.

Официального запроса на помощь от Испании пока не поступало, но как говорят в СМИ, в ближайшие дни запрос появится. Уже известно, что Испании выделят до 100 млрд. евро. Сроки предоставления, расписание траншей, ставки пока не сообщаются.

В понедельник в Австралии выходной день, но утром выходит макростатистика по Китаю. Как сильные, так и слабые данные из Китая окажут влияние на валютный рынок. Я по прогнозу после такого падения ожидаю пробой поддержки и снижение к линии D3 на 1,5300. С отскоком от 1,5413 может не получиться.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Зона около 1,52 насыщена разными уровнями поддержек и при закреплении цены ниже 1,52 начнет отрабатываться прогноз на недельном графике. В прошлую пятницу после пейролса рынок закрылся разворотной свечой. Об этом я писал. На спекуляциях о QE3 и положительных новостях по Британии фунт откатывался до 1,5599. На комментариях Бернанке и снижении котировок на золото привели к тому, что фунт снизился. Прогноз не делаю, так как не смог определиться со структурой колебаний, но на этой неделе ожидаю тест 1,5260.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На прошлой неделе нижняя граница треугольника была пробита. На этой неделе цена вернулась к 1,5599, зафиксировав ложный пробой. Линия сейчас проходит через 1,3503 и 1,5267. На эту неделю ничего не меняю. Риски пробить отметку 1,5260 остаются высокими. Все внимание участников рынка направлено к Испании и Греции. Индикаторы направлены вниз. CCI развернулся вверх, но в текущей ситуации это не страшно.