Технический анализ Forex EURUSD 15.03.2017

EUR/USD: евро стабилизировался около 1,0600

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по паре евро/доллар завершились в минусе. Цена скорректировалась примерно на 61,8% от ралли с 1,0525 до 1,0714. На американской сессии евро подешевел к доллару до 1,0600. Евро/доллар пробил поддержку 1,0628 на фоне снижения индекса евро (продажи евро в кроссах), а также незначительного роста доходности 10-летних американских облигаций.

Ожидания на сегодня:

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его решение будет объявлено в 21:00 мск. Ожидается, что американский ЦБ повысит ставки по федеральным фондам на 0,25%. Так как событие уже учтено рынком, то участники рынка будут следить за пресс-конференцией Джанет Йеллен и прогнозами ЦБ в части экономики и дальнейшего повышения процентной ставки. При таких событиях я не делаю прогноз по валютам.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:15 Швейцария – Индекс цен производителей и импорта за февраль;
• 12:30 Великобритания – Заявки на пособия по безработице за февраль, средняя заработная плата с премиями за январь, средняя заработная плата без премий за январь, уровень безработицы ILO за январь;
• 13:00 Еврозона – Изменение уровня занятости 4 квартал;
• 15:30 США – Индекс потребительских цен за февраль, базовый индекс потребительских цен за февраль, розничные продажи за февраль, розничные продажи без продаж автомобилей за февраль, индекс деловой активности Empire за март;
• 17:00 США – Индекс рынка жилья NAHB за март;
• 17:30 США – Запасов нефти и нефтепродуктов;
• 21:00 США – Решение ФРС США по процентной ставке, пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;
• 23:00 США – Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами январь, чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами январь.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Торги завершились около 90-го градуса. Он не является важным уровнем поддержки для единой валюты, поэтому сохраняется вероятность сформировать V модель с минимумом на 112 градусе в ожидании результатов заседания FOMC. Также нет бычьей дивергенции между ценой и индикатором АО.

В день заседаний и выступлений глав ЦБ, я не делаю прогнозы по валютным парам. Здесь можно только строить разные версии как отреагирует рынок на решение и потом сверить свои мысли.

На часовом графике я сделал разметку уровней Ганна от минимума 1,0600 и уровня 1,0585. Циклический анализ указывает на повышение котировок с текущего уровня, паттерны – от 112-го градуса (1,0585). Для меня циклы важнее, чем паттерны. Поскольку стохастик находится сверху и развернулся вниз, продавцы способны обновить минимум. Нужно просто быть готовым к снижению.

Перед оглашением решения ФРС США самому хочется увидеть курс евро в зоне 1,0635-1,0645. Если ФРС по итогам заседания не станет повышать ставку, курс евро поднимется выше 1,0750.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,597% (за 14.03.17: -1,1%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURGBP (D): АО - направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): АО – направлен вверх. Пробой трендовой линии;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Во вторник, 14 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте составляет 93,0%, в мае –93,5%, в июне – 97,1%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 39%/60%, лотов: 21002/16534 (днем ранее – 17272/26093), позиций: 44302/56475 (днем ранее – 54808/42583);

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,445% (за 14.03.17: -9,22%).

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,13%, до 2,598%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АС, CCI (20) – направлен вниз, пинбар;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Повышение ставок ФРС США на 0,25%;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность.