EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 1,3279 - 1,3667).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3434 (1,44) – 1,3439 (1,26).
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3436.
- Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3500 - 1,4100, что говорит о рисках движения вверх.
- Ближайшие целевые отметки - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Торговля ведется в районе отметки 1,3460. На сегодня вновь важен ОЧЕНЬ узкий краткосрочный диапазон неопределенности (1,3434 - 1,3439). По сути он представляет собой критическую поддержку. Если пара сумеет удержаться над диапазоном (волатильность вдоль него не исключается), то шансы продолжения коррекции к страйку 1,40 увеличатся. Напомним, что среднесрочная граница рисков сместилась от уровня 1,40 к уровню 1,37. Нижняя граница диапазона проторговывания уровня 1,37 является важной поддержкой: 1,3396. Пара продолжает находиться в состоянии "принятия решения": либо пробить сопротивление в виде 61,8%-ого уровня Фибоначчи к ранее многократно указываемому восстановительному тренду 2008 – 2009 гг. и направиться к страйкам 1,37 - 1,40, либо упасть к страйкам 1,30 - 1,28. Второй вариант пока видится более вероятным. Однако автор многократко указывал на то, что присутствуют значительные интересы игроков в расчете на коррекцию к 1,40. Суждено ли сбыться подобным намерениям? Пока вопрос остается открытым.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Возможны краткосрочные стратегии в расчете на волатильность вдоль диапазона 1,3334 - 1,3339.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.11.11):
Внимание следует обратить на огромные объемы длинных позиций коммерческих игроков по EUR, которые хеджируют короткие позиции спекулянтов. Данные объемы сравнимы с объемами, которые регистрировались во второй половине мая – начале июня 2010 г. Напомним, что 07.06.2010 пара в ходе «кризиса EUR» достигла минимума и развернулась на фоне экспирации опционных и фьючерсных контрактов, а также на фоне действий ФРС США по предоставлению долларовой ликвидности. Далее важно, что текущие объемы спекулятивных длинных позиций по EUR минимальны по историческим меркам и сравнимы разве что с ситуацией октября 2008 г., когда USD начал демонстрировать ослабление после пика кризиса ликвидности.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forexstatus.ru/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения