21 проверенная опционная стратегия. Подготовлено по информационным материалам Чикагской Товарной Биржи

На иллюстрациях, используемых с каждой стратегией, демонстрируется эффект влияния уменьшения времени до погашения опциона на общую премию (цену опциона), связанную с позицией.

На диаграммах на левой вертикальной оси отображается шкала дохода/убытка. Горизонтальная нулевая линия посредине соответствует безубыточности (затраты на комиссионные не учитываются). Таким образом, все, что выше этой линии означает доход, все, что ниже убыток. Цена базового актива лежащего в основе опциона отсчитывается по горизонтальной оси в направление увеличения с лева на право. "А", "В" н "С" на диаграммах обозначают величину страйков (цену исполнения) опционов, состаатяюших позицию.

На иллюстрациях, используемых с каждой стратегией, демонстрируется эффект влияния уменьшения времени до погашения опциона на общую премию (цену опциона), связанную с позицией.

На диаграммах на левой вертикальной оси отображается шкала дохода/убытка. Горизонтальная нулевая линия посредине соответствует безубыточности (затраты на комиссионные не учитываются). Таким образом, все, что выше этой линии означает доход, все, что ниже убыток. Цена базового актива лежащего в основе опциона отсчитывается по горизонтальной оси в направление увеличения с лева на право. "А", "В" н "С" на диаграммах обозначают величину страйков (цену исполнения) опционов, состаатяюших позицию.

Стрелки на диаграммах озаглавленных "Поведение позиции" показывают, какое влияние оказывает уменьшение времени до погашения опциона на общую позицию. Линия (1) отражает ситуацию, например, за четыре месяца до экспирации (срока окончания жизни опциона), линия (2) за один, а линия (3) в сам момент экспирации, и кроме того, служит пиктограммой для обозначения конкретной стратеги