Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. А. Недосекин
Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований по применению теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно (более полувека назад). Нечеткие же множества – инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю), но и для всего остального мира.
Глава 1 посвящена обзору теории финансового менеджмента. Финансовые решения рассматриваются с системных позиций, как результат анализа, планирования, прогнозирования и управления. Анализируется роль неопределенности при принятии финансовых решений и сопутствующий таким решениям риск. В качестве специализированного объекта научного исследования рассматривается поведение лиц, принимающих финансовые решения (инвестора, менеджера, эксперта).
В главе 2 мною рассматриваются теоретические вопросы оценки инвестиционной привлекательности фондовых активов. В связи с тем, что информация по эмитентам ценных бумаг является неоднородной, то количественной статистики по фактором финансовой отчетности эмитентов нет. Следовательно, чтобы сделать заключение об уровне факторов, необходимо прибегать к нечетко-множественным формализмам.
В главе 3 ставится и и решается в нечетко-множественной постановке задача оптимизации фондового портфеля, при размытых факторах доходности и риска активов.
Глава 4 посвящена проблематике прогнозирования фондовых индексов. Излагается подход, альтернативный хорошо известным в фондовом менеджменте подходам к прогнозированию GARCH/ARCH.
В финальной главе 5 раскрывается существо внедрения результатов научной работы автора в практику управления накопительной составляющей трудовых пенсий от лица Пенсионного фонда России. Дается краткое описание программного продукта «Система оптимизации фондового портфеля», в основу которого легли разработанные и представленные здесь методы.
Вложение | Размер |
---|---|
Fondovyi_mieniedzhmient_v_rasplyvchatykh_usloviiakh.zip | 1.68 МБ |
- 2519 просмотров
Similar entries
- Расчетный форвардный контракт как срочная сделка. Иванова Е. В.
- Технический анализ товарных и финансовых рынков. А. Эрлих
- РоялМаксБрокерс + УНИВЕР Менеджмент = синергия успеха
- Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. Г. Агасандян
- Семинар: Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей!
- Алхимия Финансов. Д. Сорос
- Индикатор Ишимоку как основа торговой системы. А. Терехов, Е. Понизовский
- Моментум, направленность и расхождение. У. Блау
- Ключевые рыночные концепции. Б. Стайнер
- Азбука валютного дилинга. С. Суворов
Популярное содержимое
За всё время:
- Стратегия форекс Fisher
- Стратегия форекс M1 / M5 RSG System
- Стратегия форекс “Метод Пуриа” - эта торговая система позволит вам зарабатывать как минимум 50 пипсов в день.
- Стратегия форекс для 15-минутного графика
- Советник Ilan 1.6. Форекс советник с уникальным алгоритмом сделок и стабильной прибылью.
- Стратегия форекс “Скальпинг по BAMBONI”
- Стратегия форекс, требующая 15 минут в день
- Стратегия форекс “Trend Lines”
- Angel_A1- Forex Советник, который Приносит Потрясающий Результат
- DVD 100-50 Cent - Форекс советник который показал ошеломительные результаты
За последнее время:
- Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 26 мая 2016 года
- Тенденции развития мировых фондовых рынков. Б. Рубцов
- Технический анализ Forex EURUSD 09.04.2014
- Университеты биржевого спекулянта. В. Нидерхоффер
- Forex Прогноз-сценарий на 27.08.2012
- Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 7 октября 2016 года
- Призрак биржи. Арт Симпсон
- Технический анализ сырой нефти за 22 февраля 2016 года
- Азиатские рынки консолидируются, но продавцы рисковых активов готовы к коррекции
- Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 26.07.2017