Всё для Форекс

Во вторник перед закрытием европейской сессии индекс доллара протестировал по линии D3 уровень 78,10 пунктов, после чего стабилизировался в районе 77,90. Поддержка для доллара исходила от роста доходности государственных облигаций стран Еврозоны. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций вновь превысила уровень 7.0%, который считается критическим. Также, рост доходности наблюдался по облигациям Греции, Ирландии, Испании и Франции. На этом фоне расширился спред между германскими облигациями и облигациями стран PIIGS. Стоимость защиты гособлигаций стран PIIGS от дефолта также подскочила. Негатива для единой валюты хватает, чем и пользуются спекулянты.

Положительные экономические данные по США на время остановили рост доллара, но сегодня утром индекс доллара установил новый недельный максимум 78,36. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел лучше прогноза и оказался в положительной зоне. Индекс розничных продаж в США превысил прогнозный уровень. Цены производителей снизились, что дает ФРС возможность продолжать проводить дальнейшее стимулирование экономики. Макроданные увеличили спрос на рисковые инструменты, и поддержали рост американских фондовых индексов.

В среду индекс доллара протестировал на азиатской сессии линию U3. Новостей сегодня много, поэтому высокая волатильность сохранится в течение дня, а учитывая, что цена DXY находится у линии U3, можно ожидать резкие откидывания от верхней границы МА канала. МА линии направлены вверх. Опираясь на их наклон, по основному сценарию ожидаю рост в течение дня до уровня 78,65. Полной уверенности нет, что пройдем до 78,65 именно так как я показал на графике прогнозом, но внешний фон дает все основания для такого движения.

Так как в последнее время сильно лихорадит долговый рынок ЕС, то все внимание инвесторов сейчас направлено на результаты аукциона по размещению 10-летних испанских облигаций, которое состоится в четверг. До четверга ЕЦБ должен выйти на рынок, чтобы его поддержать, иначе инвесторы продолжат сбрасывать облигации, чем вызовут удорожание обслуживания госдолга. Если доходность по европейским облигациям будет снижаться, то тут не избежать отката, тем более, что технически индекс доллара созрел для коррекции. По основному сценарию я рассчитываю на то, что на европейской сессии быки зацепят новые стопы, как они это сделали сегодня утром.

Опубликованные данные по США:

• Индекс деловой активности ФРБ в Нью-Йорке за ноябрь составил +0.6 (прогноз -2.3, предыдущее значение -8.5).
• Индекс промышленных цен в США за октябрь составил -0.3% (прогноз -0.1%, предыдущее значение +0.8%).
• Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь составил 0.0% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.2%).
• Индекс розничных продаж в США за октябрь составил +0.5% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +1.1%).
• Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за октябрь составил +0.6% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.5%).
• Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за сентябрь 0.0% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.5%).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
13:30 Great Britain Число заявок на пособие по безработице Окт 17.5 тыс. 20 тыс. -
13:30 Great Britain Уровень безработицы по стандарту МОТ Сен 8.1 % 8.2 % -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) Окт 2.0 % г/г 1.9 % г/г -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Окт 0.8 % м/м 0.3 % м/м -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Окт 3.0 % г/г 3 % г/г -
14:30 Great Britain Выступление главы Банка Англии Кинга - - - -
14:30 Great Britain Отчёт Банка Англии по инфляции - - - -
16:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.22 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 183.1 - -
16:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.8 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 734.3 - -
16:00 USA Изменение ипотечного кредитования - 10.3 % - -
16:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3967.5 - -
16:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - 12.1 % - -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Окт 0.1 % м/м 0.1 % м/м -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Окт 2 % г/г 2.1 % г/г -
17:30 USA Индекс потребительских цен (без коррекции на сезон) Окт 226.89 226.5 - 17:30 USA Индекс потребительских цен Окт 0.3 % м/м - -
17:30 USA Индекс потребительских цен Окт 3.9 % г/г 3.6 % г/г -
17:30 USA Реальная заработная плата Окт 0.2 % м/м 0.2 % м/м -
18:00 USA Покупки иностранцами ценных бумаг Министерства финансов США Сен 60.1 млрд. $ - -
18:00 USA Чистый приток капитала Сен 57.9 млрд. - -
18:15 USA Загруженность производственных мощностей Окт 77.4 % м/м 77.6 % м/м -
18:15 USA Промышленное производство Окт 0.2 % м/м 0.4 % м/м -
19:00 USA Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) Ноя 18 18 -
19:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - -1.37 млн. -1.1 млн. -
19:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - -6.02 млн. -2.1 млн. -
19:30 USA Запасы бензина по данным EIA - -2.107 млн. -0.7 млн. -
20:30 USA Индекс потребительских цен по расчету ФРБ Кливленда Окт 0.2 % - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.