Всё для Форекс

Волатильность в пятницу не могла остаться незамеченной.
Важные моменты следующие.
S&P500 достиг первичного целевого уровня 1300. По идее, за него должна вестись борьба, поскольку устойчивая торговля ниже данного уровня влечет за собой риски сильного падения с начальными ориентирами 1250 – 1200.
Для уверенного пробоя уровня 1300 необходим сильный импульс. Отсюда взгляд вновь останавливается на стоимости американских 10-летних облигаций (TREASURY NOTE 10YR). Суть в том, что цена коснулась психологического уровня 125, и на момент публикации вновь демонстрирует привязку к уровню 124, но при этом защиты выше не строятся. Напротив, полностью сформированы диапазоны интересов игроков, расположенные гораздо ниже текущих отметок.

Высока вероятность того, что на момент публикации данной статьи High для TREASURY NOTE 10YR сформирован.

USD/JPY. Соответственно снижению на фондовом рынке пара осуществила маневр вниз к психологическому уровню 80 согласно ожиданиям в условиях торговли ниже уровня 81,30. Единственное положительное, что сегодня наблюдается для этой пары – устранение перспективы сильного падения. В настоящий момент оно ограничено уровнями 79,37 - 79,05 - 78,13 - 76,92 (?).

Здесь сразу о валютной паре USD/CHF, которая также находится в тесной корреляции с фондовыми индексами. Согласно ранее данной информации пара с высокой долей вероятности направляется в диапазоны защит маркетмейкеров: 0,8264 - 0,8130 - 0,8000 - 0,7874. Однако среднесрочные схемы говорят об ожидании роста к уровням 0,8547 - 0,8696 - 0,8929. Т.е. для USD/CHF также видно, что снижение ограничено, и пару в очередной раз будут выталкивать наверх. В этом смысле интересно наблюдать за корреляцией между USD/JPY, USD/CHF и S&P500.

USD/CAD. В момент пятничной публикации Non-Farm Payrolls пара осуществила попытку прорыва уровня 0,9804 вверх, однако она вновь оказалась неудачной. Не хватило сил по USD в целом. При этом необходимо отметить, что пара зажата в очень узком диапазоне интересов 0,9524 - 0,9804. Обычно подобные схемы говорят о подготовке к выходу из диапазона. Вместе с тем даже при уверенном пробое уровня 0,9804 вверх в качестве сопротивления выступит уровень 1,0000. Однако в такой ситуации пара может быть захвачена в диапазон повышательных рисков. О рисках снижения в направлении 0,9434 - 0,9346 - 0,9259 можно будет говорить в случае падения ниже уровней 0,9756 - 0,9709. Отсюда понятно, что пара ждет импульса (равно как TREASURY NOTE 10YR).

AUD/USD. Аналогично USD/CAD в пятницу пара произвела попытку вернуться к ключевому уровню 1,0600, но сил пробить его также не хватило. Как следствие – очередной откат наверх. Тем не менее, диапазоны 1,05 – 1,02 – 0,97 – 0,94 продолжают привлекать игроков.

GBP/USD. Аналогично предыдущим двум парам GBP/USD совершила неудачную попытку пробить уровень 1,63.

EUR/USD. Несмотря на «салют» и подаваемый в рынок оптимизм в отношении Греции, движения пары выглядят более спекулятивными, чем когда-либо. Однако ели обратить внимание на реакцию пары именно на слабые данные по занятости в США (Non-Farm Payrolls: +54 тыс. против предыдущего значения +244 тыс.), то можно задуматься о процессе коррекции позиций. В настоящее время в аналитической прессе внимание акцентируется на закрытии коротких спекулятивных позиций, но в «Анализ стратегий» в разделе «Комментарий к диаграмме объемов» не раз говорилось о несоответствии динамики объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров.

Так что рост EUR в пятницу мог быть спровоцирован как раз закрытием других позиций - позиций хеджеров, а объемы их велики. По итогам пятницы на уровне 1,48 усилено сопротивление (ориентир: 1,4823 - 1,4910). Движение пары вверх пытаются ограничить на тех уровнях, которые были достигнуты в апреле. Вместе с тем наблюдаемая на сегодня схема может говорить не только о рисках роста к указанному сопротивлению, но и об ограничении падения, например, в направлении 1,35.

Важно отметить также, что с сегодняшнего дня система расположения контрактов несколько изменилась, однако уровень 1,42 так и остается ключевым с точки зрения рисков. Интересна также августовская схема, которая говорит о текущих намерениях оттянуть цену вниз. Авторские индикаторы третью торговую сессию подряд говорят об ожидании снижения, причем в привязке ко всему спектру рынка.